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专利号: 202011514107X
申请人: 未鲲(上海)科技服务有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:授权未缴费
专利领域: 计算;推算;计数
更新日期:2024-12-18
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种基金相似度计算方法,其特征在于,所述基金相似度计算方法包括以下步骤:

获取目标基金所对应的分类信息以及最新持仓信息,基于所述最新持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业,并基于所述分类信息以及所述最大权重行业,确定预设数量的目标备选基金;

确定所述目标基金对应的第一持仓产品之间的第一相关度,以及各个目标备选基金对应的第二持仓产品之间的第二相关度,其中,所述第一相关度为表征所述目标基金持仓产品年度收益的关联度,所述第二相关度为目标备选基金的持仓产品年度收益的关联度;

获取所述第一相关度对应的第一最小生成树,以及所述第二相关度对应的第二最小生成树;

将所述第一最小生成树与各个所述第二最小生成树进行特征比对,以确定所述第一最小生成树与各个所述第二最小生成树之间的相似度,在各个所述第二最小生成中确定各个相似度中的最大相似度对应的目标最小生成树,并将所述目标最小生成树对应的目标备选基金作为所述目标基金的相似基金;其中,基于所述最新持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业包括:根据所述最新持仓信息获取所述目标基金的所有第一持仓产品,所述第一持仓产品包括股票、债券、基金,并确定各个第一持仓产品对应的行业以及目标基金中所述第一持仓产品的持仓比;然后,根据所述目标基金的所述最新持仓信息,按所述目标基金所持有的第一持仓产品所在行业映射到目标基金所处行业,即根据各个第一持仓产品确定该目标基金所对应的所有行业,并根据所述第一持仓产品的持仓比确定各个行业对应的行业持仓比,针对每一个行业,该行业持仓比为属于该行业持仓产品的持仓比之和;而后,确定各个行业持仓比中的最大行业持仓比,并将最大行业持仓比对应的行业作为最大权重行业;

确定所述目标基金对应的第一持仓产品之间的第一相关度包括:获取所述目标基金对应的第一持仓产品的第一年度收益矢量,所述第一年度收益矢量为年度收益时间序列,所述年度收益时间序列为一年的收益率时间序列,即一年内每一个交易日的收益率按照时间先后排序的序列,所述年度收益时间序列对应的向量即为所述第一持仓产品对应的第一收益率时序矢量;而后,基于各个第一年度收益矢量确定各个第一持仓产品两两之间的第一相关度:计算各个第一年度收益矢量之间的第一夹角余弦值,对各个第一夹角余弦值进行归一化,以将各个第一夹角余弦值映射到(0,1)内,得到各个第一夹角余弦值的第一映射值,将各个第一映射值作为对应的第一持仓产品之间的第一相关度;

确定各个目标备选基金对应的第二持仓产品之间的第二相关度包括:对于各个目标备选基金,获取每一个目标备选基金的第二持仓产品,并获取各个第二持仓产品对应的第二年度收益矢量,而后,基于各个第二年度收益矢量确定各个第二持仓产品两两之间的第二相关度:计算各个第二年度收益矢量之间的第二夹角余弦值,对各个第二夹角余弦值进行归一化,以将各个第二夹角余弦值映射到(0,1)内,得到各个第二夹角余弦值的第二映射值,将各个第二映射值作为对应的第二持仓产品两两之间的第二相关度,进而得到目标备选基金的第二持仓产品之间的第二相关度。

2.如权利要求1所述的基金相似度计算方法,其特征在于,所述获取所述第一相关度对应的第一最小生成树,以及所述第二相关度对应的第二最小生成树的步骤包括:基于所述第一相关度确定所述目标基金对应的第一相关度矩阵,并基于所述第二相关度确定各个所述目标备选基金对应的第二相关度矩阵;

基于最小生成树的克鲁斯卡尔算法,将所述第一相关度矩阵转换成第一最小生成树,并分别将各个所述第二相关度矩阵转换成的第二最小生成树。

3.如权利要求1所述的基金相似度计算方法,其特征在于,所述将所述第一最小生成树与各个所述第二最小生成树进行特征比对,以确定所述第一最小生成树与各个所述第二最小生成树之间的相似度的步骤包括:确定所述第一最小生成树的根节点与各个所述第二最小生成树的根节点之间的第一相似度,确定所述第一最小生成树的层数与各个所述第二最小生成树的层数之间的第二相似度,并确定所述第一最小生成树的每层节点数与各个所述第二最小生成树的每层节点数之间的第三相似度;

基于所述第一相似度、所述第二相似度以及所述第三相似度计算各个第二最小生成树对应的相似度。

4.如权利要求1至3中任一项所述的基金相似度计算方法,其特征在于,所述获取目标基金所对应的分类信息以及最新持仓信息,基于所述最新持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业,并基于所述分类信息以及所述最大权重行业,确定预设数量的目标备选基金的步骤包括:根据所述最新持仓信息获取所述第一持仓产品的持仓比;

基于所述第一持仓产品的持仓比确定所述目标基金对应的各个行业的行业持仓比,并将所述行业持仓比中的最大行业持仓比对应的行业作为所述最大权重行业;

获取与所述分类信息匹配的备选基金,并基于所述备选基金以及所述最大权重行业确定预设数量的目标备选基金。

5.如权利要求4所述的基金相似度计算方法,其特征在于,所述基于所述备选基金以及所述最大权重行业确定预设数量的目标备选基金的步骤包括:获取各个所述备选基金对应的最大比例行业,确定所述备选基金中最大比例行业与所述最大权重行业一致的待筛选基金;

根据所述待筛选基金对应的第一持仓产品以及所述目标基金对应的第二持仓产品,确定各个所述待筛选基金与所述目标基金之间的各个概念暴露列表重合度,并将所述待筛选基金中概念暴露列表重合度最大的预设数量的基金作为所述目标备选基金。

6.一种基金相似度计算平台,其特征在于,所述基金相似度计算平台包括:

第一获取模块,用于获取目标基金所对应的分类信息以及最新持仓信息,基于所述最新持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业,并基于所述分类信息以及所述最大权重行业,确定预设数量的目标备选基金;

第一确定模块,用于确定所述目标基金对应的第一持仓产品之间的第一相关度,以及各个目标备选基金对应的第二持仓产品之间的第二相关度,其中,所述第一相关度为表征所述目标基金持仓产品年度收益的关联度,所述第二相关度为目标备选基金的持仓产品年度收益的关联度;

第二获取模块,用于获取所述第一相关度对应的第一最小生成树,以及所述第二相关度对应的第二最小生成树;

第二确定模块,用于将所述第一最小生成树与各个所述第二最小生成树进行特征比对,以确定所述第一最小生成树与各个所述第二最小生成树之间的相似度,在各个所述第二最小生成中确定各个相似度中的最大相似度对应的目标最小生成树,并将所述目标最小生成树对应的目标备选基金作为所述目标基金的相似基金;其中,基于所述最新持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业包括:根据所述最新持仓信息获取所述目标基金的所有第一持仓产品,所述第一持仓产品包括股票、债券、基金,并确定各个第一持仓产品对应的行业以及目标基金中所述第一持仓产品的持仓比;然后,根据所述目标基金的所述最新持仓信息,按所述目标基金所持有的第一持仓产品所在行业映射到目标基金所处行业,即根据各个第一持仓产品确定该目标基金所对应的所有行业,并根据所述第一持仓产品的持仓比确定各个行业对应的行业持仓比,针对每一个行业,该行业持仓比为属于该行业持仓产品的持仓比之和;而后,确定各个行业持仓比中的最大行业持仓比,并将最大行业持仓比对应的行业作为所述最大权重行业;

确定所述目标基金对应的第一持仓产品之间的第一相关度包括:获取所述目标基金对应的第一持仓产品的第一年度收益矢量,所述第一年度收益矢量为年度收益时间序列,所述年度收益时间序列为一年的收益率时间序列,即一年内每一个交易日的收益率按照时间先后排序的序列,所述年度收益时间序列对应的向量即为所述第一持仓产品对应的第一收益率时序矢量;而后,基于各个第一年度收益矢量确定各个第一持仓产品两两之间的第一相关度:计算各个第一年度收益矢量之间的第一夹角余弦值,对各个第一夹角余弦值进行归一化,以将各个第一夹角余弦值映射到(0,1)内,得到各个第一夹角余弦值的第一映射值,将各个第一映射值作为对应的第一持仓产品之间的第一相关度;

确定各个目标备选基金对应的第二持仓产品之间的第二相关度包括:对于各个目标备选基金,获取每一个目标备选基金的第二持仓产品,并获取各个第二持仓产品对应的第二年度收益矢量,而后,基于各个第二年度收益矢量确定各个第二持仓产品两两之间的第二相关度:计算各个第二年度收益矢量之间的第二夹角余弦值,对各个第二夹角余弦值进行归一化,以将各个第二夹角余弦值映射到(0,1)内,得到各个第二夹角余弦值的第二映射值,将各个第二映射值作为对应的第二持仓产品两两之间的第二相关度,进而得到目标备选基金的第二持仓产品之间的第二相关度。

7.一种基金相似度计算设备,其特征在于,所述基金相似度计算设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的基金相似度计算程序,所述基金相似度计算程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的基金相似度计算方法的步骤。

8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有基金相似度计算程序,所述基金相似度计算程序被处理器执行时实现如权利要求1至5中任一项所述的基金相似度计算方法的步骤。