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专利号: 2020115825604
申请人: 上海芯与网络科技有限公司
专利类型:发明专利
专利状态:已下证
专利领域: 计算;推算;计数
更新日期:2024-07-19
缴费截止日期: 暂无
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摘要:

权利要求书:

1.一种投研策略与投资行为相结合的投资系统,包括用户端、Nginx、系统柜台程序、系统自动下单程序、数据中心、模型数据存储以及用户数据存储,其特征在于,所述用户端与Nginx双向连接,所述Nginx与系统柜台程序双向连接,所述系统柜台程序与系统自动下单程序双向连接,所述系统柜台程序以及系统自动下单程序皆与数据中心单向连接,所述系统柜台程序分别与模型数据存储以及用户数据存储单向连接,所述系统自动下单程序与用户数据存储单向连接;

所述用户端用于供用户进行操作的端口,所述用户端包括零售客户端以及机构客户端;

所述Nginx用于转发用户数据,提供客户端和服务端的交互;

所述系统柜台程序用于模型建立,并将模型与数据中心数据结合进行沙盘运行,同时对沙盘运行数据、运行结果、数据分析以及成交明细进行记录保存;

所述系统自动下单程序用于根据系统柜台程序运行结果或自行运行结果进行自动下单完成个股的自动买入卖出,所述系统自动下单程序包括系统参数设置模块、沙盘运行控制模块、系统常规下单逻辑模块以及触发风控下单逻辑模块;所述系统常规下单逻辑模块的工作方式具体如下:

1)选股与择时信号匹配有效,符合风控逻辑和沙盘参数设置;

2)只选择仓位风控时,行业权重视为1,只选择行业权重风控,仓位风控视为1;

3)取初始下单资金、个股最大仓位资金、行业剩余资金、总剩余资金最小者下单;

4)按照涨停价冻结资金之后,剩余资金继续下单,直到所余可用资金不足买入100股为止

5)卖出下单资金时,下单股数等于总持仓股数与信号强度比例相积;

多只个股同时买入下单时,以信号强度优先、最新信号优先以及PE低者优先;

所述数据中心用于向系统柜台程序以及系统自动下单程序提供当前实时行情来测试模型,并提供相关执行监控服务及交易报告服务,数据中心包括行情中心以及模拟交易中心;

所述模型数据存储用于供用户存储策略模型数据;

所述用户数据存储用于缓存系统状态用户数据;

所述系统柜台程序包括应用场景模块、服务端模块以及,所述应用场景模块与服务端模块双向连接,所述服务端模块与后端连接模块双向连接;

所述应用场景模块用于供用户进行系统投顾、系统投资以及系统投教操作;

所述服务端模块包括系统运行环境、系统投资模型以及策略组件库,所述系统运行环境与系统投资模型双向连接,所述系统投资模型与策略组件库双向连接;

所述后端连接模块包括系统量化、系统投研以及3th策略对接;

所述系统投资模型具体如下:

1)新建模型并在股票模型创建与ETF模型创建两种类型中选择模型类型;

2)选择股票模型创建类型;

I)由股票模型创建类型中选择选股策略:(1)创建选股策略;

(2)根据选股池股票进行买卖;

(3)选择股票添加进选股池;

II)由股票模型创建类型中选择风控策略:(1)创建风控策略;

(2)根据风控策略进行风险控制;

(3)进行行业和仓位风控设置;

III)由股票模型创建类型中选择跟踪策略:(1)关联动量趋势跟踪策略;

(2)根据策略评价算法得出买卖点;

3)选择ETF模型创建类型:

I)创建ETF模型创建;

II)进行ETF分类权重设置;

III)根据ETF类别创建ETF基金池;

IV)根据ETF资产进行策略配置

V)根据配置的ETF资产策略在ETF基金池中进行买卖;

3)将数据参数配置于实时沙盘内,沙盘开始运行;

对沙盘运行时的数据进行分析、运行历史以及成交明细进行保存。

2.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统,其特征在于,所述系统参数设置模块包括:资金设置、自动下单、选股下单设置、个股风控设置以及择时信号设置;

所述资金设置的资金设置范围具体为1至999999的正整数:所述自动下单具体操作为:

(1)打开自动下单;

(2)选择自动下单方式:

1)选择限价下单;

2)选择市价下单;

所述选股下单设置包括择时信号卖出以及直接卖出;

所述个股风控设置用于对个股相关风控参数进行设置;

所述择时信号设置用于控制选股下单设置中的择时进行设置。

3.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统,其特征在于,所述沙盘运行控制模块具体操作如下:

1)点击运行,沙盘运行;

2)需要运行新参数时,新参数输入,后点击继续运行,弹出确认弹窗,点击确认弹窗,系统按照新的参数进行运行;

3)需要停止时,点击停止运行,则模型沙盘停止运行,下次再运行时则重新开始。

4.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统,其特征在于,所述触发风控下单逻辑模块工作步骤具体如下:(1)触发止盈或者止损阈值,直接清仓该只个股;

(2)行业权重调低触发行业内个股卖出操作;

(3)仓位权重调低触发所有个股卖出操作。

5.根据权利要求1所述的一种投研策略与投资行为相结合的投资系统,其特征在于,本发明系统提供统一的市场数据回测面板,支持跨市场、跨品种、数据频率和时间间隔的测试,针对不同的模型设置相关费率,并提供自定义参数设置和调整支持,委托方式支持目前主流的价格委托方式,支持指定任意日,用户可方便的控制回测数据的回放速度,并提供自定义事件流等进行事件响应模拟;

本发明可对订单、持仓、资金、交易通道、费用等进行配置控制,提供交易统计分析、交易日志查看,其中包括订单、信号、盈亏、交易成本、冲击成本等指标,可通过面板查看,也支持导出为常见格式,如PDF、EXCEL等;

本发明由账户和子账户授权绑定关联共同组成,实现账户的无缝切换,客户账户可以绑定多个策略模型所有,所有模型均可通过共同授权关联的子账户进行交易,虚拟交易所:提供快速可配置的撮合功能,撮合方式能够实现概率成交、价量成交、延迟成交、部分成交等多种成交模式。